Нужен ли банку кредитный конвейер?
"Банковский ритейл", 2012, N 1
Задача динамичного наращивания кредитного портфеля за счет привлечения качественных заемщиков с хорошей кредитной историей в посткризисной реальности решается путем запуска технологичного кредитного конвейера. Не случайно именно по этому пути сегодня идут банки, стремящиеся упрочить свои позиции в сегменте массового кредитования.
Сегодня почти все банки, активно занимающиеся розничным кредитованием, совершенствуют свои системы риск-менеджмента, уделяя повышенное внимание отбору надежных заемщиков. В результате кризиса 2008 г. качество розничных кредитных портфелей упало, доля просрочки возросла, многие банки были вынуждены отстраивать процедуры реструктуризации просроченной задолженности.
При развитии массового кредитования ручная обработка заявлений заемщиков неэффективна: она не только повышает операционные издержки, затраты на персонал, увеличивает время принятия решений, но и является причиной низкого качества принимаемых кредитных решений.
Современный кредитный конвейер позволяет построить процесс кредитования, оптимальный с точки зрения времени, которое необходимо затратить от момента обращения клиента за кредитом до его информирования о принятом решении и до момента подписания клиентом кредитного договора. Значимое преимущество построения конвейера - возможность масштабирования, позволяющая распространить технологические решения на всю розничную сеть банка. Технология конвейерного кредитования позволяет банкам быстро расширить сеть продаж, не потеряв в качестве обслуживания клиентов. Кроме того, при масштабировании существенно сокращаются операционные затраты, а бизнес-процессы и ИТ-архитектура быстро адаптируются к изменяющимся условиям и требованиям бизнеса.
Кредитный конвейер - это комплекс решений, который обеспечивает обработку заявок клиентов, формируемых при реализации типовых кредитных продуктов банка. Число ежедневно поступающих кредитных заявок в крупнейших розничных банках может достигать десятков тысяч. Конвейер позволяет высвободить интеллектуальный потенциал сотрудников банка, дает им время на то, чтобы придумывать новые стратегии, маркетинговые ходы. Положительный опыт подтвержден и на международном уровне. Общее мнение участников рынка таково, что кредитный конвейер банкам необходим, однако его настройки должны стать более тонкими, включать возможность перехода в ручной режим и распространяться и на другие процессы банкинга: сбор долгов, работу с уже имеющимися клиентами, посткредитное обслуживание клиентов.
Системы специализированного финансового программного обеспечения - решения класса Decision Management - широко распространены в Европе и США. На российском рынке они появились относительно недавно и представлены решениями компании FICO (ранее Fair Isaac). Использование продуктов компании эффективно при развитии массового кредитования физических лиц. Среди продуктов FICO есть система Debt Manager, предназначенная для автоматизации сбора просроченной задолженности, что сейчас актуально для многих банков, а также система управления взаимоотношениями с клиентами FICO TRIAD. Совместное использование трех систем - Origination Manager (о котором пойдет речь ниже), TRIAD и Debt Manager - позволяет построить автоматизированный полный цикл управления процессами розничного кредитования, что в результате должно вывести процессы по привлечению и управлению действующими клиентами на совершенно новый качественный уровень.
Компания FICO строит кредитные конвейеры на базе системы Origination Manager 4 (далее - OM4). OM4 - процессинговое решение полного цикла (от обработки заявки до принятия решения и выдачи кредита), разработанное специально для решения современных проблем кредитования. Это мощное решение используется для оценки потенциальной ценности клиента и связанных с ним рисков на этапе обработки кредитной заявки. Оно поддерживает функции моделирования и оптимизации, которые помогают увеличить эффективность операционной деятельности, быстро реагировать на изменения регулирующего законодательства и развивать прибыльный бизнес.
Немного о технологии
OM4 представляет собой гибкое модульное решение на основе архитектуры SOA. Входящие в него модули могут использоваться по отдельности либо совместно - в зависимости от потребностей банка и имеющегося бюджета.
FICO OM4 - это продукт, ориентированный на бизнес-пользователей и предоставляющий им возможность создавать и сопровождать бизнес-стратегии без помощи программистов. Это решение дает банку полный контроль за внедрением доработок в производственную среду без помощи консультантов FICO.
Процесс внедрения OM4 опирается на существующие технологические стандарты, что уменьшает сложность и объем необходимых знаний. Кроме того, это приложение отвечает требованиям всех ведущих стандартов - SOA, J2EE, JDBC и LDAP.
Технология компании FICO обеспечивает создание кредитных конвейеров, которые способны поддержать работу нескольких тысяч пользователей, обработку десятков тысяч заявок в день и возможность независимого масштабирования каждого из его компонентов по мере роста бизнеса банка.
OM4 состоит из трех модулей (рисунок), которые совместно представляют собой полноценное предложение для сквозной обработки продуктовых/сервисных заявок:
- модуль обработки заявок обеспечивает возможность выполнять сквозную (end-to-end) обработку заявок, включая преднастроенные рабочие циклы и ввод данных, настраиваемый контроль доступа на основе ролей, возможности по управлению обработкой очередей и настройкой продуктов, комиссий и процентных ставок;
- модуль решений содержит интуитивный пользовательский интерфейс на основе Web, что позволяет быстро развертывать бизнес-логику на основе множественных правил (например, правил, таблиц, деревьев) без использования программирования. Кроме того, он облегчает создание адаптируемых моделей (например, адаптируемых моделей для борьбы с мошенничеством), формирование характеристик, тестирование по модели "чемпион/претендент", сквозное тестирование моделей (функциональность тестирования стратегий), а также поставляемые FICO преднастроенные шаблоны и отчеты;
- аналитический модуль предоставляет доступ к пулу моделей FICO для потребительского рынка (модели для приложений управления рисками). OM4 собирает все данные, требуемые для скоринга.
Структура системы Origination Manager 4
- -- - - - - - - - - - - - - - - - ¬
¦ /¦ ¦ ¦
/ L-----------------------
¦ / Модуль обработки заявок ¦
/ (конфигурируемый)
¦/ Обработка заявок и ¦
запросы в источники /
¦ данных / ¦
/ --------¬------------¬
----------------¬¦ -----------------------¬ / ¦¦ ¦¦ Данные ¦
¦ Пользователи ¦ ¦ ¦/ ¦ ¦¦клиентского¦
¦--------------¬¦¦ ¦¦ ¦¦ досье: ¦
¦¦ Системный ¦¦ ---------------------------------¬ ¦ ¦¦счета, сбор¦
¦¦администрато𦦦¦ Модуль решений ¦¦¦ ¦¦ просрочки,¦
¦L--------------¦ ¦ (настраивается --------------¬¦ ¦ ¦¦ фрод-кейсы¦
¦--------------¬¦¦¦ бизнес- ¦ Decision ¦¦¦¦ ¦¦ и т.д. ¦
¦¦ Специалист ¦¦ ¦ пользователями) ¦ Optimizer ¦¦ ¦ Real- ¦L------------
¦¦ фронт-офиса ¦¦¦¦ Разработка, ¦ Встроенная ¦¦¦¦ time ¦------------¬
¦L--------------¦ ¦ тестирование и ¦ оптимизация ¦¦ ¦ веб- ¦¦ ABC ¦
¦--------------¬¦¦¦ внедрение ¦прибыльности.¦¦¦¦сервисы¦L------------
¦¦ Андеррайтер/¦¦ ¦ бизнес-правил и ¦ Доступно с ¦¦ ¦ ¦------------¬
¦¦ кредитный ¦¦¦¦ стратегий, ¦ FICO(TM) ¦¦¦¦ ¦¦ Службы ¦
¦¦ аналитик ¦¦ ¦ реализация ¦Model Builder¦¦ ¦ ¦¦ управления¦
¦L--------------¦¦¦ различных мат. L--------------¦¦¦ ¦¦документами¦
L---------------- ¦ моделей ¦ ¦ ¦L------------
¦L---------------------------------¦¦ ¦------------¬
---------------------------------¬ ¦ ¦¦ Бюро ¦
¦¦ Аналитический модуль ¦¦¦ ¦¦ кредитных ¦
¦ (построение аналитических ¦ ¦ ¦¦ историй ¦
¦¦ моделей) ¦¦L--------L------------
¦ Оптимизация стратегий и бизнес-¦
¦¦ правил ¦¦
L---------------------------------
¦---------------------------------¬¦
¦---------¬ Опыт специалистов ¦
¦¦¦Включает¦ в FICO Global ¦¦
¦¦ в себя:¦ Consulting ¦
¦¦L--------- ¦¦
L---------------------------------
L - - - - - - - - - - - - - - - - --
Рисунок
OM4 построен с использованием FICO(TM) Blaze Advisor(R), наиболее известной в мире системы управления бизнес-правилами. Blaze Advisor позволяет организовать управление бизнес-правилами посредством проектирования, разработки и тестирования услуги обеспечения решений, а также внедрения и сопровождения услуги работы с правилами. Blaze Advisor взаимодействует со всеми компонентами OM4 и позволяет пользователям рассматривать логику, модели и стратегии для работы с бизнес-решениями в сфере обработки кредитных заявок как авуары всей организации, которые доступны для использования из единого репозитория решений.
Модуль обработки заявок
Модуль обработки заявок - модуль из состава Origination Manager 4, который обеспечивает возможность обработки заявок на новый продукт/новую услугу. В его функциональные возможности входят:
- преднастроенные рабочие потоки. Рабочие потоки для обеспечения работы с потребительскими, возобновляемыми и ипотечными кредитами поставляются в составе решения и могут быть использованы клиентами сразу после инсталляции решения;
- настраиваемый рабочий цикл. В продукте используется система IBM Websphere Integration Developer, которая позволяет расширять преднастроенные рабочие потоки либо создавать новые для других линий бизнеса. Имеется возможность работать с несколькими наборами продуктов в одной инсталляции;
- настраиваемый пользовательский интерфейс. Имеется возможность добавлять в интерфейс новые экраны, добавлять и удалять поля в преднастроенных экранах и изменять подписи под полями, используя инструмент Blaze Advisor Smart Forms;
- контроль прав доступа на ролевой основе. Полностью настраиваемые роли, включающие назначенные им права доступа. Роли могут присваиваться пользователям и группам пользователей, что обеспечивает максимальную гибкость в настройке системы и обеспечении ее безопасности;
- управление очередями заданий. Используется для применения фильтров к выборкам из базы данных, автоматизирует назначение конкретных видов работ (например, анализ наиболее приоритетных заявок) нужным специалистам и (или) группам пользователей;
- пользовательский интерфейс. Первичный интерфейс пользователя - набор экранов раздела "Информация" и сводные данные по заявкам, используемые для андеррайтинга или изменения условий по кредитам. Специально разработаны для обеспечения эффективности и производительности, легкости навигации, вывода на экран дополнительной информации, прямого формирования решений по заявкам;
- служба документов. Обеспечивает возможность создавать шаблоны документов, которые полностью настраиваются клиентом и могут включать подготовленные пользователями сведения, данные, извлеченные из базы, и изображения;
- широковещательные сообщения. Позволяют пользователям (супервизору, менеджеру или системному администратору) создать и разослать другим пользователям сообщения на их "домашние страницы". Сообщения могут направляться отдельным пользователям либо группам пользователей;
- безопасность. Поддерживаются все возможности стандарта LDAP, а также стандартные способы аутентификации и авторизации;
- персистентность базы данных. Наборы конфигурационных и транзакционных данных могут персистентно сохраняться в базе данных в целях создания отчетности и операционных запросов;
- локализация. OM4 может быть локализована и поддерживает множество языков, используя для этой цели встроенную службу перевода.
Рабочий цикл OM4 обеспечивает маршрутизацию транзакций в службу обработки заявок, службу обеспечения принятия решений, службу ввода данных и аналитическую службу в зависимости от введенных пользователем настроек. Когда транзакция маршрутизируется в какую-либо службу, рабочий поток обеспечивает обработку ответа, сформированного по итогам ее обработки, и добавляет полученные ответные данные в заявку.
Как только данные по транзакции будут сохранены (т.е. еще до того, как рабочий поток реально отработает по заявке, и до передачи управления в другую часть рабочего потока), система гарантирует, что данные могут быть извлечены после сбоя или зависания системы, и, таким образом, данные по клиенту оказываются застрахованными от потери.
OM4 позволяет создавать неограниченное количество очередей задач. Впоследствии с этими очередями связываются пользователи и группы пользователей. Очередь - это список задач, отвечающих определенным критериям, который возвращается в ответ на запрос всех заявок, имеющихся в базе данных. Диспетчеры задают фильтры для очередей и назначают очереди пользователям и группам пользователей. Имеются два разных режима обработки, посредством которых происходит назначение очередей пользователям: ручной режим, в котором специалисты могут видеть все находящиеся в очереди объекты и выбирать объект для обработки, и приоритетный ручной режим, в котором специалисту назначается только один объект из очереди (одна заявка) на основе порядка сортировки, заданного для очереди ее администратором/диспетчером.
Доступ к функциям OM4 организован по ролевому принципу. Роль содержит набор прав доступа, назначаемых пользователям. Роли создаются на основе функций, необходимых для выполнения работы или работ, и могут формироваться путем группировки предварительно разработанных разрешений на доступ. Роли могут добавляться в интерфейсе либо путем модификации существующих ролей для отображения в системе нужных наборов разрешений. Кроме того, в банке можно интегрировать систему OM4 с корпоративной системой LDAP для обеспечения единого входа в систему (single sign on).
Модуль решений
Модуль решений в составе системы OM4 обеспечивает полноценную работу со сложными правилами и функциональность принятия решений, построенную на основе технологии FICO Blaze Advisor. Модуль решений был специально разработан для обработки кредитных заявок, он дает пользователям возможность автоматизировать принятие решений по кредитным заявкам, применять политики обработки кредитных данных, исполнять правила по ссудам и ценообразованию, а также применять стратегии "чемпион/претендент". Система обработки заявок управляет всем процессом обработки заявок с момента ввода данных по ней до принятия окончательного решения. Она может вызывать модуль решений неоднократно в ходе процесса обработки заявки.
Модуль решений включает рабочую станцию управления стратегиями. Рабочая станция управления стратегиями представляет собой удобную рабочую среду, в которой бизнес-пользователи работают с графическим представлением ссудных продуктов, наборов правил, стратегий, деревьев решений и таблиц, которые используются в принятии решений по кредитным заявкам.
Бизнес-пользователи работают с политиками на основе знакомых им структур, например таблиц назначения лимитов и деревьев решений по принятию/отклонению заявок. Модуль решений поставляется преднастроенным и имеет в своем составе объектную модель, в которой уже содержатся наиболее часто используемые в заявках поля данных для вопросов и соответствующие поля ответов. Объектную модель легко расширить под конкретные задачи.
Аналитический модуль
Аналитический модуль состоит из решения FICO(TM) Model Builder, которое дает возможность банкам строить и развертывать предиктивные модели в составе своего решения, а также решения FICO(TM) Decision Optimizer, преднастроенного таким образом, что оно содержит модель обеспечения принятия решений для оптимизации клиентских стратегий.
Эти инструменты, по сути, являются интегрированной средой для разработки, оценки и внедрения моделей. В них присутствует набор лучших в отрасли компонентов, разработанных для бесшовной интеграции друг с другом, что в итоге дает значительное сокращение времени на разработку, внедрение и тестирование решения.
Модель расчета скоринга на основе данных БКИ
Исторически именно компания FICO разработала и применила такие решения в аналитике, как кредитный скоринг, резко упростивший предоставление кредитов не только в США, но и во всем мире. Компания FICO в сотрудничестве с Национальным бюро кредитных историй (далее - НБКИ) создала модель расчета скоринга на основе данных БКИ. Данная модель разработана на основе репрезентативной выборки данных из базы НБКИ о поведении российских заемщиков, что позволило добиться высокого качества ее работы на российском рынке. Высокое качество гарантируется как для различных видов кредитования, так и для различных регионов. Был проведен анализ эффективности модели отдельно для ипотеки, автокредитов, потребительских кредитов и кредитных карт.
Скоринговая модель НБКИ - это обобщенная модель, включающая семь скор-карт. Данная модель проходит ежеквартальную валидацию, для того чтобы своевременно отражать изменяющиеся рыночные условия. Скоринговые решения бюро эффективно дополняют модели, построенные на основе анализа социодемографических данных (Application Scoring банка). Совместное применение этих моделей, использующих различную исходную информацию, обеспечивает максимально точную оценку риска заемщика (матричная модель).
Анализ, проведенный крупнейшими розничными банками, показал, что при совместном использовании Application Scoring и скорингового решения бюро эффективность оценки заемщика возрастает в 1,5 раза.
Рекомендованные пути внедрения скоринга НБКИ в банке
Перед внедрением скоринга для оценки его эффективности для своего портфеля и установки уровней отсечения необходимо провести анализ статистики по присвоенным скоринговым баллам. Это возможно сделать как по выданным ранее кредитам (ретроанализ), так и по вновь выдаваемым.
I. С предварительным проведением ретроскоринга:
- проведение ретроскоринга. НБКИ предлагает дополнительный сервис - проведение ретроскоринга для определения эффективности скоринговой модели бюро;
- анализ собственными силами банка. Банк самостоятельно проводит анализ полученной информации, используя данные по результатам ретроскоринга;
- проведение анализа компанией FICO на основании имеющихся данных о заемщиках банка в бюро. Для проведения анализа компанией FICO банк предоставляет информацию об отклоненных заявках и номера счетов одобренных и переданных в НБКИ кредитов. Информация предоставляется с учетом того, что в списке должны присутствовать более 5% "плохих" заемщиков от общего количества одобренных заявок, но не менее 500. По результатам анализа компанией FICO представляется отчет, включающий:
- диапазоны скоринговых баллов с распределением фактически одобренных и отклоненных банком кредитов;
- анализ распределения заемщиков: принятые заявки/отклоненные заявки, "хорошие"/"плохие", распределение по типам кредитов;
- расчет уровня риска для каждого диапазона скоринга;
- расчет уровня одобрения заявок для каждого диапазона скоринга;
- анализ текущей стратегии банка при оценке рисков;
- показатели качества скоринга: коэффициент дивергенции, GINI, K&S;
- сравнение показателей скоринга FICO с собственным скорингом банка (при наличии его в банке) на основании временного анализа по отклоненным/принятым заявкам клиентов.
II. Без предварительного проведения ретроскоринга:
- использование в течение выбранного банком периода времени скоринга FICO по оценке заемщиков. Банк выдает кредиты в текущем режиме, параллельно фиксируя скоринговый балл, присвоенный НБКИ;
- самостоятельное составление отчета по результатам использования скоринга FICO. Выявление уровней отсечения для обеспечения текущего уровня одобрения заявок;
- сравнение результатов скоринга FICO с результатами собственного внутреннего скоринга банка;
- на основе анализа, проведенного FICO или самостоятельно, банк:
- определяет уровни отсечения, сбалансированные относительно возможного уровня риска и необходимого уровня одобрения заявок;
- проводит оценку экономической эффективности стратегии при установке уровня отсечения на определенном уровне за счет анализа соотношения "хороших"/"плохих" заемщиков, а также анализа уровня доходности с точки зрения соотношения "прибыль/убыток");
- начало промышленного использования скоринга FICO для оценки заемщиков.
* * *
В существующей высококонкурентной среде банкам все сложнее находить пути решения задачи, как предложить клиенту наиболее подходящий для него продукт и уровень сервиса и при этом сохранить (а лучше увеличить) рентабельность бизнеса, не забывая о контроле за рисками. Решить эту задачу можно, построив автоматизированный процесс на основе промышленных систем класса "кредитный конвейер". Это и есть наилучшее решение, сочетающее в себе гибкость настройки, масштабируемость и возможность выстроить процессы наиболее эффективным образом.
Е.Г.Штеманетян
Директор FICO
в России и СНГ