Мудрый Экономист

Управление кредитным риском. Что дальше?

"Банковское обозрение", 2012, N 2

За время после кризиса 2008 г. качество риск-менеджмента в российских банках серьезно выросло. Но экстенсивная модель развития банковского сектора себя исчерпывает, на первый план выходит работа с существующими клиентами, и управление кредитными рисками должно измениться в рамках этой новой парадигмы.

Если вспомнить подходы к управлению кредитными рисками до кризиса, то доминирующих на рынке было несколько.

Наиболее прямолинейный подход заключался в том, что кредитный риск закладывался в ставку. Процентные ставки в данном случае оказывались достаточно высокими, чтобы покрыть возможные потери.

По большому счету такой подход означал отсутствие управления рисками. Управление осуществлялось скорее через развитие служб сбора просроченной задолженности (collection). Рынок был весьма неразвитым, методы collection от банка к банку сильно разнились, при этом некоторые банки прославились достаточно жестким подходом к своим заемщикам. Это тоже иногда работало на снижение кредитного риска.

Указанные подходы были более типичными для банков, работавших в массовом розничном сегменте. Игроки, ориентировавшиеся на более премиальную клиентуру, стремились развивать андеррайтинг, то есть методы оценки платежеспособности заемщика, прогнозирования стабильности его занятости и т.д. Делалось это на индивидуальном уровне, и некоторые банки достаточно хорошо прогрессировали в данном направлении, развивая свои экспертные методы и экспертные подходы для анализа заемщиков.

В корпоративном сегменте характерной чертой было повышенное внимание к залогу (недвижимости, акциям и т.п.) в ущерб качественной оценке платежеспособности. На рынке господствовали, говоря биржевым языком, "бычьи" настроения - росли продажи у компаний, росли цены на недвижимость, росло все. О том, как возвращать кредиты, никто не задумывался, больше боялись не успеть заработать, поэтому заемщики кредитовались, что называется, под завязку, а банки их в этом поддерживали. Подходы к оценке залогов у кредитных организаций были тоже далеко не консервативными, и вот этот чрезмерный оптимизм потом и сыграл со всеми злую шутку.

Если вернуться к розничному кредитованию, то до кризиса такой распространенный в мире подход, как статистический (построение скоринговых карт на основе статистических математических моделей), только начинал завоевывать своих сторонников. Трудности с внедрением этого подхода были обусловлены во многом тем, что для успешного применения подхода необходим большой объем информации, необходимо построение аналитического хранилища данных и развертывание аналитических систем, позволяющих разрабатывать скоринговые карты.

Также не развиты были сервисы, предоставляемые бюро кредитных историй (БКИ). В России Закон "О кредитных историях" был принят только 30 декабря 2004 г., а банки начали передать в БКИ сведения о своих заемщиках только в сентябре 2005 г. До кризиса оставалось слишком мало времени, чтобы накопить достаточную статистическую базу.

Смена парадигмы

Кризис заставил банки пересмотреть подходы к управлению кредитными рисками. Например, в корпоративном сегменте пришлось столкнуться с двумя проблемами.

Первая, собственно, заключалась в том, что залоги оказались переоцененными. Неприятность для кредиторов заключалась еще и в том, что должники утрачивали мотивацию платить по кредиту. Это касалось в том числе и розничных ипотечных заемщиков. Условно, если цена квартиры упала до 1,5 млн, то какой смысл платить по только что взятому кредиту на сумму 2 млн?! Особенно если первоначальный взнос был нулевым, что до кризиса не было редкостью.

Другая проблема, характерная для кредитования именно бизнеса, была связана с тем, что владельцы компаний-должников стремились увести имущество с баланса, включая обеспечение по займам. Банки обнаружили, что работа с залогами - это не только верная и консервативная оценка, но и правильное составление документации, договоров, в общем грамотная юридическая экспертиза.

Во время кризиса все игроки занялись вопросом эффективной работы collection-подразделений. До кризиса объем работ у таких подразделений был намного меньше, поэтому, "когда грянул гром", они столкнулись с проблемой нехватки рук, что заставило искать варианты максимальной автоматизации процессов (чтобы меньшим количеством рук делать большее количество работы). Отдельные банки достигли в этом плане достаточно высоких показателей.

Еще одна тенденция, проявившаяся в кризис, - построение аналитической платформы и создание аналитических подразделений, которые оперативно могли бы ответить на вопросы: что происходит с портфелем кредитов? что происходит с заемщиками? и т.д. Дело в том, что скоринг, который, как уже сказано выше, начал завоевывать популярность уже в 2007 - 2008 гг., хорошо работает при достаточно стабильной макроэкономической ситуации. А в кризисной ситуации профиль платежеспособного клиента меняется. Соответственно, необходимо оперативно вносить изменения в модели. Если в стабильной ситуации на обновление скоринговой карты дается несколько месяцев, то в кризисной это обновление не должно занимать больше месяца, а то и пары недель. Разумеется, при условии, если банк хочет продолжать заниматься кредитованием. Другой вопрос, что многие игроки на какой-то период просто заморозили эту деятельность. Но те банки, которые активно занимались реинжинирингом систем управления рисками, в период выхода из кризиса (в 2009 - 2010 гг.) серьезно нарастили свои портфели, причем качественным образом.

Следует оговориться, что не только банки меняли свои подходы - поведение заемщиков тоже изменилось, они стали вести себя более дисциплинированно и начали думать, как будут платить по кредитам, тогда как до кризиса их волновало только одобрение своих заявок. И такое изменение в потребительском поведении также серьезно повлияло на качество портфелей, сформированных в посткризисный период. В лучшую сторону, разумеется.

Качественный процесс управления кредитным риском невозможен без грамотного управления риском операционным и хорошо выстроенных процессов. Если говорить о ритейле, то правильно выстроенный процесс кредитования вообще один из самых главных аспектов в плане снижения риска невозврата. Какие бы хорошие модели ни были внедрены в банке, при плохих процессах риски все равно останутся очень высокими. Поэтому многие банки задумались об этой составляющей кредитования - автоматизации процесса, организации контроля над персоналом и т.д.

Наконец, еще одна тенденция, проявившая в период 2008 - 2009 гг., - активная работа с бюро кредитных историй. Конечно, и до кризиса в БКИ уже содержался определенный объем информации о заемщиках, но в означенный период так называемый hit rate, то есть показатель информативных ответов при запросах в базы данных бюро, превысил 50%. То есть бюро кредитных историй накопили объем информации достаточно серьезный для того, чтобы банки могли использовать ее для оценки платежеспособности заемщика.

Российская специфика

Понимание, что скоринг нужен, есть сегодня почти у всех банков, при этом в большинстве российских кредитных учреждений используются собственные разработки скоринговых карт, при этом, что характерно, качество скоринговых карт определяют сами же разработчики, то есть подразделение, ответственное за их разработку. Возникает естественный вопрос: а можно ли в полной мере доверять этим аналитическим моделям?

Большинство западных банков используют базельский подход, который заключается в том, что все аналитические модели должны пройти внешний аудит, то есть либо проверку специально приглашенными независимыми экспертами, либо сотрудниками отдельного подразделения банка. Во втором случае внутри банка создается специальный отдел для валидации скоринговых карт, максимально отдаленный от разработчиков с точки зрения корпоративного подчинения. Это распространенная практика, хотя все-таки основная тенденция на Западе - аудит скоринговых карт аутсорсинговыми компаниями.

В России базельский подход применяют главным образом "дочки" западных банков, но основная масса игроков его не используют, поэтому о качестве скоринговых карт и их моделях судить сложно. При этом важно не только разработать качественную скоринговую карту - нужно также ее внедрить, чтобы она правильно работала. То есть необходим комплекс действий.

Подытоживая, можно отметить, что управление кредитными рисками в российских банках на основе статистических моделей и скоринговых карт на сегодняшний день достаточно развито, но в ближайшем будущем развитие будет идти в сторону освоения процессов управления скоринговыми картами и пулом используемых моделей. Один из важных аспектов в этом процессе - валидация моделей в соответствии с базельским подходом.

Другое отличие от Запада состоит в том, что банки за рубежом в своей работе в значительной мере опираются на скоринг бюро кредитных историй. Более того, в США, например, заемщик может заранее выяснить, какой у него текущий скоринговый балл, и узнать, как он может повлиять на его увеличение.

В России пока этого нет, поскольку рынок БКИ, как уже отмечалось выше, новый и лишь недавно hit rate превысил 50%. Поскольку этот показатель сейчас приближается к 75% (для крупнейших бюро), то и банки, и бюро задумываются над тем, чтобы ответ на запрос по заемщику приходил не просто в виде сведений о его прошлых кредитах, но уже в виде оценки по какой-то модели. В частности, Национальное бюро кредитных историй совместно с компанией FICO разработало собственную скоринговую карту, которая уже начинает использоваться некоторыми кредитными организациями. Этот процесс, безусловно, будет развиваться и далее.

Изменение hit rate по годам, 2007 - 2011

0,8 -
¦
¦
¦
0,7 + 0,68
¦ 0,66 @
¦ @
¦
0,6 +
¦
¦ 0,52
¦ * 0,5
0,5 + *
¦
¦
¦
0,4 + 0,38
¦ 0,35 @
¦ @
¦
0,3 + 0,28
¦ 0,23 @
¦ * 0,22
¦ *
0,2 + 0,16
¦ *
¦
¦
0,1 L------------+------------+------------+------------+------------+-----
2007 2008 2009 2010 2011
--@-- По кредитным историям и запросам
--*-- По кредитным историям

Рисунок

Источник: Объединенное кредитное бюро.

Скоринг от бюро позволяет оптимизировать кредитный процесс. Это эффективный способ оценить потенциального заемщика при первом обращении. То есть как только он сообщает всего лишь свои паспортные данные и адрес (а эту информацию можно получить даже в автоматическом режиме, если клиент, например, заполнит форму на сайте банка), то ответ из БКИ сразу позволяет оценить, насколько заявитель кредитоспособен. Таким образом, ненадежные заемщики отсеются с минимальными для банка затратами, без дополнительных затрат времени со стороны сотрудников, заполнения анкет и т.д.

Но преимущество скоринга от бюро не только в этом. Такой скоринг прекрасно помогает с так называемым soft fraud, то есть ситуацией, когда клиент приходит в банк и пытается приукрасить данные в анкете, чтобы представить себя в лучшем свете. Но на скоринг от бюро нельзя повлиять никоим образом, даже если заемщику будет помогать сотрудник банка. Бюро часто владеют информацией, которую не содержат анкетные данные заявителя, поэтому это некий дополнительный способ оценить качество потенциального клиента, особенно если это новый клиент. Так что в ближайшей перспективе, по мере того как все больше и больше информации будет накапливаться в кредитных бюро, качество их скоринга улучшится и все больше банков начнет использовать такой скоринг в своей практике - как эффективный способ оценки рисков по новым клиентам и как способ оптимизации своего кредитного процесса.

Примечание. В ближайшей перспективе все больше банков начнет использовать скоринг БКИ как эффективный способ оценки рисков по новым клиентам.

В чем российские банки серьезно отстают от своих западных коллег, так это в организации взыскания долгов. Collection - процесс более сложный, чем origination. Он состоит из разных этапов: soft, hard, legal. На каждом этапе требуются разные специалисты и разные подходы.

Фокус на клиентскую базу

Самое большое отставание от Запада - не в процессе origination, он уже на достаточно высоком уровне как по качеству аналитики, так и по уровню автоматизации, и даже не в collection. Понимание, что надо совершенствовать процессы взыскания долгов, в российских банках есть, и в ближайшее время наверняка будут заметны позитивные сдвиги в этом направлении. В России в зачаточном состоянии остается работа с существующими клиентами.

С одной стороны, эта недоразвитость объяснима - пока рост в банковской отрасли в России происходил экстенсивным путем. Но клиенты, по крайней мере хорошие, заканчиваются, растет конкуренция, частные банки испытывают давление со стороны государственных банков, у которых дешевое фондирование.

Важнейшая составляющая работы с существующими клиентами - поведенческий скоринг, который помогает, с одной стороны, предсказывать возможные просрочки у клиентов и действовать с упреждением, а с другой стороны, позволяет увеличивать лимиты по кредитным картам и организовывать кросс-продажи.

Кросс-продажи позволяют решать банку две задачи. Одна из них очевидна: снижение себестоимости выданного кредита, поскольку продать что-либо существующему клиенту гораздо проще и дешевле, чем привлечь нового. Менее известный плюс заключается в том, что cross-sell уменьшает уровень невозвратов по кредитам.

Это доказала западная практика. В кризис лишившиеся работы клиенты старались в первую очередь погашать задолженность в тех банках, в которых они пользовались нескольким продуктами или услугами. Другими словами, если клиент пользуется тремя продуктами банка X и одним банка Y, то он все усилия направит на выполнение обязательств перед первым, взаимодействуя со вторым по остаточному принципу. Поэтому грамотная работа с существующими клиентами дает большой эффект и в collection.

Так что будущее за автоматизацией взаимоотношений с клиентами, причем с использованием не привычных CRM-систем, а специализированных, в которых клиентская аналитика сразу включает в себя оценку рисков по каждому сегменту. На Западе в этой области накоплен огромный опыт, в том числе и компанией FICO, а банки добиваются хороших результатов. Первые внедрения таких систем есть уже и в России.

М.Сидоров

Ведущий консультант

FICO

Е.Штеманетян

Директор FICO

в России и СНГ

Банки в соцсетях: время капитализации?
 
Незаконные условия кредитного договора